Che cos'è FRTB (revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione) e in che modo influirà sulla gestione del rischio nelle banche di investimento?

Answers

05/08/2021
Grimaud Nitta

FRTB è un regolamento emesso dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), un comitato delle autorità di vigilanza bancaria istituito nel 1974.

Pubblica il Crisi finanziaria del 2008, ci sono state diverse normative emanate dagli organismi di regolamentazione per garantire che una simile catastrofe non si ripeta. Hanno limitato diverse cose e Regola Volcker durante l'amministrazione Obama, che secondo me è un'ottima mossa che ha impedito alle banche di negoziare in proprio. Le banche rimarrebbero banche e non scommetterebbero sui soldi dei clienti.

FRTB è un regolamento che è considerato un successore di Basilea III che fornisce una serie di raccomandazioni e regole per registrare e stimare il rischio da parte delle banche.

Banche - Invulnerabile

Fallimento delle banche significava il fallimento dell'economia. I governi hanno dovuto salvarli e questo ha reso le banche libere di correre rischi. Lo scopo era quello di elaborare linee guida prudenti sul capitale, che consentissero alle banche di disporre di capitali sufficienti per resistere alle condizioni di mercato a lungo stressate, e comunque essere solventi e non richiedere un salvataggio del governo.

Informazioni su FRTB

Consentitemi di specificare solo alcuni dei molti aspetti di FRTB (non tutti, ma alcune importanti modifiche)

  1. Confine del libro di trading e del libro bancario
    1. Le banche potevano decidere quale fosse il portafoglio di negoziazione e quale fosse il portafoglio bancario e ciò creò incentivi per trarre profitto dall'arbitraggio da questa determinazione. FRTB ha raccomandato alle linee guida più rigorose di passare da un portafoglio bancario a un portafoglio di negoziazione e viceversa. Questo è chiamato come confine rivisto e questo potrebbe ridurre l'arbitraggio
  2. Trattamento del credito
    1. Esposizioni subite cartolarizzazione richiederà un "approccio standardizzato rivisto" anziché l'approccio dei modelli interni per calcolare il rischio
    2. Per le esposizioni non cartolarizzate, il comitato ha proposto un onere incrementale separato separato per aumentare il capitale adeguato
  3. Approccio alla gestione dei rischi
    1. Il VaR (Value at Risk) è un metodo efficiente per stimare il rischio ma ha una propria serie di difetti. Non tiene conto del rischio di coda. Ti dà una stima della perdita ma non di quanto. “Mancanza attesa"Segna Valore a rischio modello a causa del fatto che media il rischio atteso e fornisce una migliore comprensione
  4. Trattamento di copertura e diversificazione
    1. Per "Approccio basato su modelli interni", Gli effetti di diversificazione saranno riconosciuti con alcuni vincoliApproccio standardizzato rivisto", Il riconoscimento della copertura e della diversificazione sarà notevolmente aumentato rispetto all'attuale approccio

Queste sono alcune delle molte caratteristiche di FRTB che potrebbero sradicare molti errori che hanno causato la crisi finanziaria del 2008

Karlow
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