È possibile diventare ricchi in borsa con il trading di opzioni? Ci sono esempi di individui che sono diventati ricchi in questo modo?

Answers

05/08/2021
Renie Diefenderfer
Chiedi informazioni sul rendimento medio

Sì, certo che è possibile. È anche possibile perdere tutti i tuoi soldi. Sai già che può essere molto rischioso. Ecco una forma migliore della domanda chiave: In media, quanto puoi aspettarti di fare nel trading di opzioni?

Anche se il mercato azionario è imprevedibile, si scopre che è possibile costruire modelli matematici in grado di rispondere a questa domanda. In effetti, i modelli matematici più semplici si basano su assunzione che il mercato azionario è imprevedibile, almeno a breve termine.
 
Confronto con titoli - A breve termine
 
Per il trading di opzioni a breve termine, la risposta è la stessa del trading di titoli a breve termine, vedere: La risposta di James Baker a Se dovessi investire $ 1000 in un titolo e capovolgerlo, quanti soldi guadagnerò in media? A breve termine: il rendimento medio è di perdere la commissione e la metà della differenza bid-ask.

Confronto con titoli - A lungo termine
 
Forse sorprendentemente, a lungo termine la risposta è diversa per le opzioni rispetto alle azioni. Per le azioni, il rendimento medio per un determinato intervallo di tempo è la media del mercato meno il costo medio della mezza transazione. Le opzioni sono molto più flessibili.
 
Per ogni particolare modello matematico probabilistico parametrico, con le opzioni è possibile in media battere il mercato!
 
Quindi, tornando alla tua domanda originale: Sì, puoi ottenere ricche opzioni di trading. A breve termine puoi diventare ricco, proprio come in qualsiasi altra forma di gioco d'azzardo. Se nel "trading" includi periodi di tempo più lunghi, puoi persino usare strategie che in media faranno molto meglio delle medie di mercato.
 
TANSTAAFL ("Non esiste un pranzo gratis" La luna è un'amante dura di Robert A. Heinlein)
 
Non ottieni questi risultati da battere sul mercato gratuitamente. C'è sempre qualche compromesso in gioco. Con investimenti in opzioni progettati per battere il mercato in media, in genere il compromesso è il peggioramento di un evento di perdita che ha una bassa probabilità. Cioè, c'è una perdita nella coda della distribuzione di probabilità per la quale la particolare strategia di opzione aumenta l'entità della perdita o la gravità della perdita. Questo compromesso può riuscire ad aumentare il rendimento medio se la probabilità e la gravità della perdita sono abbastanza basse che aumentarle non influisce molto sulla media. Stai peggiorando il tuo scenario peggiore per migliorare la tua media.
 
Puoi imparare a fare questo?

Sì, puoi imparare a fare questa forma di analisi. Non sarà facile Non conosco nessun libro di testo che insegna questo metodo di analisi o qualsiasi servizio di consulenza online che lo utilizza. Se hai un amico che è un Wall Street Quant, probabilmente non lo usano. Probabilmente ti diranno che ciò che sto dicendo è una sciocchezza perché non è ciò che hanno imparato a scuola e nemmeno ciò che usano in pratica. La matematica è in realtà simile e più semplice della matematica che usano nell'analisi di Black-Scholes e nei miglioramenti su Black-Scholes, ma è usata in modo diverso da un diverso punto di vista.
 
Posso insegnare i principi fondamentali per calcolare queste medie a qualcuno con il background matematico richiesto in meno di 5 minuti, infatti, ho. Insegnarne una versione adeguata ma semplificata a qualcuno che non ha un background richiederebbe qualcosa di più simile a un corso di semestre.
 
Devi sapere di più sul rischio

Tuttavia, è necessario conoscere più dei principi fondamentali. Sai già che il trading di opzioni può essere rischioso. Sebbene alcune strategie di opzioni possano essere progettate per ridurre il rischio, queste strategie vincenti del mercato aumentano effettivamente determinati tipi di rischio, in genere il rischio in almeno una delle code.
 
Se le opzioni vengono visualizzate come parte di un portafoglio più ampio, esistono strategie a livello di portafoglio per mitigare questi rischi. Tuttavia, queste strategie richiedono il bilanciamento di più obiettivi contemporaneamente. Per farlo correttamente, è necessario valutare i profili di tolleranza al rischio e di elusione del singolo investitore per diversi tipi particolari di rischi e benefici. In altre parole, la strategia a livello di portafoglio deve essere personalizzata per quel particolare portafoglio e per il singolo individuo.
 
Questo può essere uno dei motivi per cui questa forma di analisi non viene insegnata nei libri di testo o utilizzata nell'analisi online. La gestione del rischio associato non può essere gestita con una consulenza valida per tutti. Oltre alla sua complessità, questo è anche uno dei motivi per cui non proverò a spiegarlo in dettaglio qui.
 
Inoltre non proverò a dare consigli di investimento sulla base di questa analisi. Sto ancora cercando di capire il modo migliore per bilanciare questi compromessi di rischio-ricompensa per me stesso. A meno che le tue tolleranze e preferenze di rischio non siano identiche alle mie, non ho idea di quali sarebbero gli investimenti corretti nel tuo caso.

Ti dirò i tipi particolari di modelli che uso per la mia analisi: modello il mercato azionario come un processo stocastico nascosto. Tuttavia, non penso che la forma del modello sia importante. Penso che anche molte altre forme di analisi bayesiane semi-bayesiane funzionerebbero. In realtà non hai bisogno di altro che di una elementare teoria della probabilità, anche se devi applicarla in modo sofisticato.
 
Tuttavia, tornando di nuovo alla tua domanda, poiché ora l'abbiamo modificata: "Sì, se siamo in grado di modellare le tue preferenze di rischio, possiamo progettare un modello matematico personalizzato in base al quale puoi battere in media le medie del mercato.
 
Sì, puoi diventare ricco usando un tale modello.
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