Qualcuno ha applicato l'IA per il trading azionario con un successo del 90% o superiore?

Answers

05/08/2021
Raynata

Io ho …

... tra gli altri, come Renaissance Technologies e PDT Partners.

Le mie credenziali Mi occupo di azioni dal 1989. Dopo aver studiato Ingegneria Informatica presso l'UNAM in Messico, ho lavorato per 25 anni presso istituti finanziari, in Spagna e in Sud America. Ho iniziato a fare trading con strategie automatizzate nel 1998. Nel 2013 ho lasciato una banca e ho fondato una Start-Up, GAANNA, dove negli ultimi due anni ha raggiunto un track record significativo di denaro reale, negoziando mercati finanziari in tutto il mondo. Ho 28 anni di esperienza giocando con algoritmi genetici e applicazioni di reti neurali; da qui l'acronimo della mia startup: GAANNA. Mi sono rotto due volte e ho perso il matrimonio perché questa è una strada impegnativa e pericolosa. Vorrei condividere candidamente e umilmente le lezioni apprese durante questo magnifico viaggio.

Sentire il successo era a portata di mano, con quasi trent'anni di esperienza, ho fondato e finanziato Gvolution LTD, un hedge fund con sede a Londra nel 2015, solo per vederlo esplodere durante Brexit a causa della mancanza di aderenza alle nostre regole di trading; da allora ho mantenuto l'intervento umano a quasi ZERO.

Lezione uno: Non consentire alcun pregiudizio umano e, per favore, non impiegare mai commercianti umani in nessun segmento del ciclo operativo. Mantenere il routing degli ordini completamente automatizzato e elettronico al 100%. La nostra IA esegue tutte le decisioni di trading.

Lezione due: Devi lasciare la creazione di nuovi e migliori algoritmi di trading a un altro algoritmo, vale a dire: nessun essere umano può tenere il passo del cambiamento dei mercati moderni: in così rapida e continua evoluzione. La nostra intelligenza artificiale di base è un machine learning che crea regolarmente agenti di trading sintetici (TA) utilizzando reti neurali e algoritmi genetici. Nessuna strategia, algoritmo o TA manterrà buone prestazioni per sempre, le strategie di trading tendono a decadere nel tempo, alcuni più veloci di altri. Alcuni hanno una buona corsa, cadono in disgrazia per un periodo e poi riprendono il virtuosismo.

Per questi motivi, un'altra IA si occupa della valutazione continua di tutti i nostri algoritmi di trading fornendo un feedback generoso per il processo di Machine Learning: abbiamo centinaia di migliaia di agenti di trading basati su una grande quantità di algoritmi di trading. Servizi come Quantopian hanno alcune migliaia di umani che sviluppano strategie di trading da soli: penso che sia meglio lasciare che "lei" (la nostra IA) crei e apprenda da ognuna delle centinaia di migliaia di TA che crea, esibendosi nella vita reale.

Lezione tre: non usare CAPM o Markowitz Theory sulla tua fondazione. Dai un'occhiata alla performance degli Hedge Fund tradizionali e vedrai che gli investimenti basati su una correlazione ottimale e frontiere efficienti hanno funzionato bene negli anni '1970. Non più. Crea un nuovo animale.

Lezione quattro: Non negoziare durante il giorno o con alti livelli di leva finanziaria. Gli algoritmi UHF ti mangeranno vivo, rapidi e furiosi cambiamenti di regime nella volatilità affonderanno la tua nave.

Lezione Cinque: Non vendere segnali, corsi o concedere in licenza la tua tecnologia se raggiungi un livello fruttuoso e maturo di trading automatico, perderai la concentrazione. Gestisci solo risorse. Quindi gestisci solo le tue risorse.

Lezione Sei: Sviluppa un rigoroso processo di back-test. Non utilizzare prodotti standardizzati per testare le tue strategie: penso che non ci sia modo di produrre una strategia di trading significativa se non capisci come testarla in modo appropriato e ponderato. Non prendere scorciatoie qui.

Lezione Sette: Utilizzare solo dati di mercato puliti e professionali. La prevenzione della discriminazione basata sulla sopravvivenza dei dati è essenziale. Free è economico e produce risultati economici.

Infine, due avvertimenti:

I - Il denaro cambia le persone: piccolo produce piccoli cambiamenti, grandi cambiamenti grandi e Se hai difetti di carattere, dipendenze e / o ossessioni purtroppo per il peggio. Il denaro li amplifica solo. Tieniti insieme; o arrivarci, con i soldi ingenti, ti farà a pezzi con le tue lealtà e le persone care.

II - Come una maledizione, una volta che i tuoi risultati inizieranno a essere francamente eccezionali e coerenti, i dubbiosi e gli odiatori cresceranno come la peste. Sopraffatto dalla frustrazione, alla fine ho capito che per quanto umani come i miei clienti, questa era una complessità del modello di business fondamentale che doveva essere risolta. A meno che tu non sia noto e riconosciuto come Wall Street Quant Elite, nessuno ti crederà mai, non importa quanto sia verificato, provato o vero il tuo curriculum. Il mio consiglio: lascia che il passaparola sia il riconoscimento del tuo marchio. Alla fine il denaro scorrerà e la Pace inizierà a riempire la tua mente, questo è il vero premio.

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I migliori auguri per i tuoi sforzi

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