Qual è la tua strategia di trading di opzioni di maggior successo?

Answers

05/08/2021
Eilis Horikoshi

Condor di ferro corto.

Le persone che commerciano in opzioni sono ben consapevoli del fatto che devono lottare contro il decadimento del tempo per realizzare il profitto. Le strategie di opzioni praticate da professionisti sono progettate con l'obiettivo di far funzionare il fattore tempo. 'Short Iron Condor' è una di queste strategie che può far funzionare la decadenza a tuo favore.

Un Short Iron Condor viene eseguito vendendo contemporaneamente uno spread PUT out-of-the-money e uno spread CALL out-of-the-money per la stessa sicurezza sottostante e data di scadenza. Entrambi gli spread hanno generalmente la stessa larghezza e sono all'incirca gli stessi equidistanti dal prezzo corrente delle azioni.

Il trader spera che il prezzo delle azioni rimanga tra queste posizioni al momento della scadenza. È una strategia a rischio limitato e funziona meglio quando si spera che il prezzo rimanga tra la chiamata venduta e il prezzo di esercizio.

Per eseguire questa strategia:

Vendi 1 OTM Put (Colpo più alto)
Vendi 1 OTM Call (Lower Strike)
Acquista 1 OTM Put (Lower Strike)
Acquista 1 chiamata OTM (colpo più alto)

Come attuare questa strategia?

Vediamo questa strategia con un esempio.

Prendo un esempio di Nifty con la data di scadenza del 31 gennaio e l'attuale prezzo sottostante di 10727.35 come il 04 gennaio.

Osservando i dati di Open Interest, presumo fermamente che Nifty rimarrà tra 10500 e 11000 poiché ha il maggior numero di interessi aperti.

Dobbiamo vendere la gamba della scatola rossa evidenziata e per coprire le opzioni vendute, dobbiamo comprare quella verde. In questo modo, la nostra posizione è coperta e vengono definiti anche il profitto massimo e la perdita massima. Non importa come reagisce il mercato, la tua perdita sarà limitata.

Quindi prenderò la seguente posizione:

Acquista 10400 Put a INR 59.55

Vendi 10500 Put a INR 80.0

Vendi 11000 Chiama a INR 78.0

Acquista 11100 Chiama a INR 49.3

Profitto massimo:

Nel caso in cui lo stock rimanga tra 10500-11000, tutte le opzioni scadranno senza valore e quindi il mio payoff sarà:

Acquista 10400 Put a INR 59.55 (-59.55)

Vendi 10500 Put a INR 80.0 (+80.0)

Vendi 11000 Chiama a INR 78.0 (+78.0)

Acquista 11100 Chiama a INR 49.3 (-49.3)

Profitto totale: 49.15 * 75 (La dimensione del lotto di Nifty è 75)

Perdita massima:

Supponiamo che il mercato cada a causa di alcuni eventi incerti e si chiuda a 10300. Ecco il nostro payoff simile a quello scenario:

Acquista 10400 Put a INR 59.55 (+100 - 59.55 (premium che abbiamo pagato))

Vendi 10500 Put a INR 80.0 (-200 + 80 (premium abbiamo ottenuto))

Vendi 11000 Chiama a INR 78.0 (+78.0)

Acquista 11100 Chiama a INR 49.3 (-49.3)

Perdita totale: 50.85 * 75

Un'altra cosa importante da notare è che questo è il massimo che possiamo perdere in questo commercio, non importa quanto lontano o basso lo stock va.

Pertanto, il rapporto rischio-rendimento per questa strategia è 1: 1.

Grafico di payoff di questa strategia.

PS Ho già preso posizione per questa strategia. Da quando avevo preso posizione 2 giorni indietro, quindi i prezzi sono leggermente diversi.

Edit: Questa è la probabilità di profitto per la posizione del 7 gennaio. Ciò significa che ci sono circa l'80% di probabilità che questa strategia sia redditizia.

Edit (05/30/2020): Il costo per prendere posizione in Iron Condor è stato notevolmente ridotto. Costerà ora INR 33k. Se hai promesso alcune azioni nel tuo account demat, devi avere solo circa 17k nel tuo account. Qualsiasi commerciante conservatore può facilmente guadagnare ~ 10k da un lotto anche se vende OTM lontano e risulta essere più del 50% in un lotto.

Edit: Si può fare qualche aggiustamento nel commercio e ottenere maggiori profitti da esso. Ad esempio, se il mercato è aumentato, quadrare lo spread PUT e ottenere uno spread PUT più elevato. E viceversa per lo spread CALL in caso di calo del mercato.

Se uno degli spread è diventato ITM, mantieni tale posizione fino allo stop loss. E continua ad avvicinarti da un'altra diffusione. Se lo spread ha colpito il tuo stop loss, piazza lo spread e prendi posizione in alcuni punti di distanza dal prezzo.

Gentilmente DM me se non si è in grado di selezionare il giusto prezzo di esercizio.

Almeta
IML è in realtà il modo in cui sono entrato personalmente nel forex trading. Mi è stato chiesto da un amico di unirmi a IML e dopo che mi ha raccontato le cose positive sull'azienda, ho deciso di unirmi. Ho pagato la mia quota di iscrizione e poi ho iniziato a guardare i loro corsi tutorial sulla mia dashboard. Mi è stato anche dato un mentore che ha avuto diversi webner con noi come squadra. ...

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