Quali sono le strategie di trading quantistico più comuni?

Answers

01/17/2021
Arabela Peregrin

40 anni fa: tendenza sistematica a seguire

Negli anni '1980, Richard Dennis e William Eckhardt svilupparono una tendenza seguendo il sistema commerciale che trasformò $ 5,000 in $ 100 milioni (molti soldi negli anni '1980).

Dennis credeva che i trader di successo potessero essere addestrati mentre Eckhardt credeva di essere nati con un dono per il trading. Per risolvere questo dibattito, hanno iniziato un esperimento che sarebbe diventato famoso nel mondo.

Dennis prese le persone dalle strade, le intervistò e ne scelse una manciata per l'esperimento. Lui ed Eckhardt insegnarono a questi commercianti (erano chiamati Tartarughe) come fare trading per due settimane.

Hanno dato i soldi alle Tartarughe da gestire dopo l'addestramento.

Le tartarughe hanno guadagnato $ 175 milioni in 5 anni (che sono oltre $ 400 milioni in dollari di oggi!)

25 anni fa: arbitrato statistico

Un migliaio di azioni simili dovrebbero comportarsi allo stesso modo in generale. Questa è l'idea alla base dell'arbitraggio statistico.

Una strategia di arbitraggio statistico comporterà l'identificazione di molti titoli simili (titoli provenienti dallo stesso paese, settore ecc.) E il calcolo di un "prezzo equo" medio.

Se uno qualsiasi degli stock si discosta da questo "prezzo equo" medio, acquistiamo quelli a basso prezzo e abbreviamo quelli a basso prezzo.

Questa è una versione semplificata di esso.

15 anni fa: trading ad alta frequenza (HFT)

L'HFT è davvero esploso nell'ultimo decennio ed è ancora molto diffuso oggi. HFT è un termine generico che descrive qualsiasi strategia che richiede un'esecuzione rapida degli scambi.

Esistono molti modi per eseguire le strategie HFT, diamo un'occhiata a uno.

Immaginiamo di gestire un fondo chiamato HFTNoLoseForever. Monitoreremo tutti gli scambi che elencano lo stock A utilizzando strumenti e algoritmi velocissimi.

Quando qualcun altro acquista una quantità significativa di Stock A in uno scambio, la nostra tecnologia velocissima lo rileverà, acquisterà il resto dello Stock A negli altri scambi e lo venderà al ragazzo iniziale con un piccolo profitto.

Questa strategia è chiamata arbitraggio di latenza.

Lo facciamo milioni di volte all'anno e fischiamo! Abbiamo guadagnato un miliardo di dollari quest'anno.

Oggi: strategie di dati alternativi

Il mondo sta diventando più digitalizzato.

Abbiamo dati su molte cose:

  • Dati di credito per le abitudini dei consumatori
  • Dati dei social media per verificare il sentimento dei consumatori
  • Dati sul traffico Web per verificare la popolarità di alcuni siti

Immagina se ho i dati della carta di credito sulla maggior parte delle persone in America. Vorrei sapere quante persone hanno trascorso a Walmart nell'ultimo anno.

Non sarà difficile sapere se lo stock di Walmart deluderà o sovraperformerà.

E sì, Mastercard e altre società di carte di credito stanno vendendo i tuoi dati a hedge fund per tonnellate di denaro: Mastercard, AmEx ed Envestnet traggono profitto da $ 400 milioni di attività di vendita di dati di transazione

Domani: ???

I mercati si stanno evolvendo a un ritmo crescente. La cosa comune oggi sarà obsoleta nei prossimi 10 anni.

L'unico modo per tenere il passo è essere creativi e innovare!

Moishe
Risposta semplice non farlo. Affatto. Il sigillo ha effetti molto più negativi di quanto valga la pena. Ma siamo qui per una risposta, quindi prendiamone una. Il sigillo di oricalco impedisce che l'evocazione di mostri dal mazzo extra distruggerà tutti i mostri di evocazione speciali che controlli al momento dell'attivazione aumentano l'attacco di tutti i mostri che controlli di 500 e ...

Lascia la tua risposta